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Ricerca dello STATLAB

Seminari

2018

  • 30-ott-18 Guy Mélard (Université Libre de Bruxelles) Time series models with time-dependent coefficients
  • 28-mag-18 Alfred Inselberg (Tel Aviv University, San Diego Supercomputing Center) Visual Analytics for High Dimensional Data
  • 22-mag-18 Alessandro Beretta (University of Liège) Variable selection in proportional hazards cure model with time-varying covariates, application to US bank failures
  • 16-mag-18 Giorgio Calzolari Modelling Realized Covariance Matrices with Stochastic Volatility Latent Factors: Filter, Likelihood, Forecast
  • 15-mag-18 Marcella Mazzoleni - Università di Milano Bicocca Joint models for time-to-event and multivariate longitudinal data: a likelihood approach


2017

  • 09-nov-17 Alessandra Righi (Istat) Le fonti statistiche ufficiali per l'analisi dei fenomeni economici
  • 26-set-17 Marcello Chiodi - Università di Palermo A semi-parametric approach to Space-Time ETAS models for the description of earthquakes: software and theoretical issues 
  • 11-mag-17 Genaro Sucarrat, BI Norwegian Business School, OSLO Risk Estimation when the Zero-Probability of Financial Return is Time-Varying
  • 11-apr-17 Manlio De Domenico , Dept. Enginyeria Informatica i Matematiques - Universitat Rovira i Virgili (Spagna) Disentangling interactions in online social systems using multiplex networks



2016

  • 26-10-2016, Prof. Cosimo Vitale, Le variabili casuali a soglia
  • 27-giu-2016 Soumendra Nath Lahiri - Department of Statistics, NC State University A Frequency Domain Empirical Likelihood Method for Irregularly Spaced Spatial Data
  • 13-14 giugno 2016, Sala Consigli DiSES, Prof. Howel Tong, Short Course on Introduction to non linear time series analysis
  • 21-gen-16 Bernardo D'Auria - Statistics Department, Madrid University Carlos III Optimal portfolio control with insider information
  • 2015 
  • 15-gen-16 Iqbal Owadally - Cass Business School, UK Understanding Cycles on Insurance Markets with Agent-Based Modelling and Time Series Data Mining

2015

  • Mercoledì 9 dicembre, h. 10:30, Prof. Michael G. Schimek (DPhil, PhD, Medical University of Graz, Austria), Inference and modelling aspects of multiple ranked lists

    Mercoledì 30 settembre 2015, h. 10.30, Domenica Di Virgilio (Università Bocconi, Milano), Issues in modelling stock and bond returns
  • Mercoledì 24 giugno 2015, Walter Distaso (Università di Messina e Imperial College London), Robust portfolio sorts

  • Implementation and Theory of Bootstrap in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Giovedì 4 giugno 2015, h. 11.00, Giuseppe Cavaliere (University of Bologna) and Anders Rahbek (University of Copenhagen)

  • Mercoledì 6 maggio 2015, Gianluca Cubadda (Università di Roma "Tor Vergata"), Index-Augmented Autoregressive Models: Representation, Estimation and Forecasting
  • 20-21 maggio 2015, Giampiero Gallo (Università di Firenze), Short course on "Recent Developments in Financial Volatility Modelling
  • Martedì 26 maggio 2015, Antonio Naimoli (Università di Salerno), Filtering ultra-high frequency stock prices: an application to German stock market data
  • Dealing with unobservable common trends in small samples: a panel cointegration approach, Mercoledì 4 marzo 2015, h. 14.30, Francesca Di Iorio (Università di Napoli, Federico II)

2014

  • Continuous Time Modeling by SEM using OpenMx, short course 29 ottobre 2014, 10.30-2.30 e 14.30-16.30, J.H.L. Oud (Radboud University Nijmegen, The Netherlands)
  • Structural equation models and spatial econometrics , short course 23-24 ottobre 2014, H. Folmer (University of Groningen, The Netherlands
  • Mixture Models with High-Dimensional Data, martedì 23 settembre 2014, ore 14.30, Geoff McLachlan (University of Queensland, Australia)
  • Bibliometria: fin dove arrivare? Alcune note sull'uso della statistica nella VQR dell'area 13, lunedì 22 settembre 2014, ore 12.00, Nicola Torelli (Università di Trieste, Presidente Società Italiana di Statistica)
  • Short course on factor models for multivariate time series, venerdì 6 giugno 2014, h. 11.00, Qiwei Yao (London School of Economics)
  • Taking Variability in Data into Account: Symbolic Data Analysis (Short Course) Abstract, mercoledì 16 aprile 2014, h. 9.30 - 13.30, Maria Paula Brito (University of Porto)
  • NETS: Network Estimation for Time Series Abstract, Paper, mercoledì 9 aprile 2014, h. 15.30 Matteo Barigozzi (London School of Ecnonomics and Political Science)
  • Longitudinal quantile regression in presence of informative drop-out through longitudinal-survival joint modelling Abstract, mercoledì 2 aprile 2014, h. 15.30, Alessio Farcomeni (Università di Roma "Sapienza")
  • Model based clustering via the cluster-weighted approach Abstract, mercoledì 19 marzo 2014, h. 15.30, Antonio Punzo (Università di Catania)
  • Simmelian brokerage and social capital: Reconciling social cohesion and structural holes Abstract, Paper, Giovedì 13 marzo 2014, h. 14.30, Pietro Panzarasa (School of Business and Management, Queen Mary University of London)

2013

  • Modelling the dependence of conditional correlations on volatility, mercoledì 29 maggio 2013, h. 15.00, Luc Bawens (UCL, CORE)
  • Multivariate volatility, martedì 4 giugno 2013, h. 16.30, Luc Bauwens (UCL, CORE)

2012

  • Some interesting social network puzzles for research projects, martedì 11 settembre 2012, h. 15.00, Patrick Doreian (University of Pittsburgh)
  • Model based composite indicators, martedì 3 luglio 2012, h. 11.00, Carlo N. Lauro (Università di Napoli Federico II)

2011

  • S-estimation of HMM (with A. Farcomeni), Martedì 15 novembre 2011, ore 15.00 Luca Greco (Università del Sannio)
  • Interval estimation for some financial performance measures, Martedì 25 ottobre 2011, ore 15.30, Lucio De Capitani (Università degli Studi di Milano - Bicocca) 
  • Forecasting Covariance Matrices: A Mixed Frequency Approach, Giovedì 5 maggio 2011, ore 15.30, Roxana Halbleib (Université libre de Bruxelles - ECARES, CoFE) 
  • The variance profile Giovedì 19 maggio 2011, ore 15.30, Alessandra Luati (Università di Bologna)
  • Liste di mobilita' in Veneto: evidenze dal linkage con i dati fiscali Martedì 17 maggio 2011, ore 15, Anna Giraldo (Università di Padova)

2010

  • Internet Metrics and Exploratory Network Analysis Approach (Marketing Research Point of View) (with Natasa Kejzar), Martedì 14 dicembre 2010, h. 16.30 Samo Kropivnik (Università di Lubiana) 
  • Contemporary Applied Marketing Research, Mercoledì 24 novembre 2010, h. 16.00 (Sala Seminari DiSES) Samo Kropivnik (Università di Lubiana)
  • Evaluating the forecasting performance of structural break models, Mercoledì 14 luglio 2010, h. 15.00  Luc Bauwens (CORE, Université Catholique de Louvain)
  • Metaeuristiche per la selezione del portafoglio, Martedì 26 gennaio 2010, h. 14.45 Giacomo Di Tollo (Università "G. D'Annunzio", Chieti)

2009

  • Simultaneous Equation Models Estimation, 15 luglio 2009 ore 14:30  Stella Hadjiantoni (Department of Public and Business Administration - University of Cyprus)
  • How to tame CDOs? 8 maggio 2009 ore 11:00  Wolfgang Karl Härdle (Humboldt-Universität zu Berlin)
  • Un test di non linearità per serie storiche basato su di una misura di entropia, 14 maggio 2009 ore 15:00  Simone Giannerini (Università di Bologna) 
  • Dimensione del piano sperimentale, errata classificazione, ruolo della normativa internazionale per l’analisi della capacità dei sistemi di misurazione", 12 febbraio 2009 ore 14:30 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, D. Zappa e dal dott. L. Deldossi (Dipartimento di Scienze Statistiche, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano)
  • Asimmetria e Curtosi Multivariate: Concetti, Proprietà ed Applicazioni", 12 febbraio 2009 ore 15:30, Nicola Loperfido (Università di Urbino)

2008

  • A flexible but (relatively) parsimonious multivariate conditional heteroskedastic Markov--switching process, 22 maggio 2008, Markus Haas, dell’ Università di Monaco di Baviera
  • Dynamic semiparametric factor models in energy, finance and medicine, 20 maggio 2008, Wolfgang Hardle, della Humboldt University of Berlin.
  • Nature inspired algorithms and parallel computing for NP-Hard problems in Data Mining", 23 Aprile 2008, Raffaele Miele del Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università Federico II di Napoli.
  • Are common factors useful in forecasting international stock market realized variances", Juri Marcucci, Servizio Studi della Banca d'Italia - 05 Marzo 2008 ore 15.00.
  • An objective function for simulation based inference on exchange rate data", Peter Winker, University of Giessen, Giessen, Germany - 13 Marzo 2008 ore 15.0.